دانلود مقاله و خرید ترجمه:تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد  در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر - 2010
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی ( Business Management )
  • The influence of price limits on overreaction in emerging markets: Evidence from the Egyptian stock market تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر

    دسته بندی:

    مدیریت بازرگانی - Business Management


    سال انتشار:

    2010


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر


    عنوان انگلیسی مقاله:

    The influence of price limits on overreaction in emerging markets: Evidence from the Egyptian stock market


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - The Quarterly Review of Economics and Finance Volume 58, November 2015, Pages 190-199


    نویسنده:

    Hisham Farag


    چکیده انگلیسی:

    The main objective of this paper is to investigate the influence of price limits on the overreaction hypothesis in the Egyptian Stock Exchange (EGX) during the period 1999–2010. I find evidence of the overreaction anomaly in the EGX within different price limit regimes. Price reversal is observed two and three days post lower and upper limit hits respectively within the strict price limits regime. However, it occurs after one day only for both lower and upper limit hits within the circuit breakers regime. These results support the directional effect hypothesis as large stock price movements are followed by price reversals in the opposite direction. Moreover, the results support the magnitude effect hypothesis as the larger the initial price movements the greater the subsequent reversals.
    Keywords: Overreaction hypothesis | Price reversal | Emerging markets


    چکیده فارسی:

    هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر محدودیت های قیمتی بر فرضیه واکنش بیش از حد در بازار سهام مصر ( EGX) در طول دوره بین سالهای 1999 تا 2010 است. من شواهدی را در زمینه انحراف بازده در بازار سهام مصر ( EGX) را با نظام محدودیت های قیمتی مختلف پیدا کردم. تغییرات قیمتی نیز در دو سه روز دارای بالاترین و پایین ترین محدوده قیمتی در نظام محدودیت های قیمتی مشاهده شد. با این حال بعد از فقط یک روز برای هر دو محدودیت قیمتی بالا و پایین در نظام شکننده این جریان گردش رخ داد. این نتایج از فرضیه اثر مستقیم به صورت جنبش های قیمت سهام بزرگ و به تبع آن برگشت قیمتی در جهت عکس پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، نتایج از فرضیه اثر بزرگ به این صورت پشتیبانی کردند که جنبش های قیمتی اولیه بزرگتر باعث برگشت های بالاتر بعدی می شوند.
    کلمات کلیدی: فرضیه بازده | تغییر قیمت | بازار های نو ظهور


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
    تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 27

    وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    حجم فایل: 1054 کیلوبایت


    قیمت: 18000 تومان   


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2354 :::::::: بازدید دیروز: 3097 :::::::: بازدید کل: 36621 :::::::: افراد آنلاین: 48