با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
بانکداری - Banking
سال انتشار:
2014
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
توسعه بازارهای مالی و ریسک بانک : تایلند در سال های 2012 -1990
عنوان انگلیسی مقاله:
Financial markets development and bank risk: Experience from Thailand during 1990–2012
منبع:
Sciencedirect - Elsevier - J: of Multi: Fin: Manag: 27 (2014) 67–88
نویسنده:
Chaiporn Vithessonthi
چکیده انگلیسی:
The relation between financial markets development and bank risk
in Thailand during 1990–2012 is examined. After controlling for
macro-level and firm-level variables, stock market development is
positively associated with banks’ capitalization ratio, and is negatively related to their beta. While banking sector development has
no effect on the banks’ capitalization ratio, it has a positive effect
on their beta. In addition, banking sector development is negatively
related to the banks’ capitalization ratio when measured as the
Tier 1 capital to total risk-weighted assets ratio during 2000–2012.
Overall, two dimensions of financial markets development seem to
have opposing effects on bank risk. While stock market development tends to lower the banks’ beta, banking sector development
induces the instability of the banking system by lowering the banks’
capitalization ratio and by increasing the banks’ beta.
Keywords: Bank capitalization | Bank risk | Financial markets development | Financial crises | hailand
چکیده فارسی:
رابطه ی بین توسعه بازارهای مالی و ریسک بانک در تایلند در طی سال های 2010-1990 مورد بررسی قرار گرفت . پس از کنترل متغیرهای سطح شرکت و سطح کلان ، توسعه بازار سهام رابطه ی مثبت بانسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه بانک و رابطه ی منفی با بتای آن ها داشت . درحالی که توسعه ی بخش بانکداری هیچ تاثیری بر نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه بانک ها ندارد ، اما بر بتای آن ها تاثیر مثبت دارد. علاوه براین توسعه بخش بانکداری رابطه ی منفی با نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه ی بانک ها داشت .این زمانی است که به صورت سرمایه ی سطح 1 به کل نسبت دارایی های باریسک وزنی در سال 2012 – 2000 اندازه گیری شد . در حالی که توسعه بازار سهام تمایل به کاهش بتای بانک ها دارد ، توسعه بخش بانکداری باعث ناپایداری سیستم بانکداری از طریق کاهش نسبت دارایی های ویژه ثابت به ارزش ویژه بانک ها و افزایش بتای بانک ها می شود . کلمات کلیدی: سرمایه بانک | خطر بانک | بازارهای مالی توسعه | بحران مالی | تایلند
حجم فایل: 153 کیلوبایت
قیمت: 32400 تومان
توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0