دانلود مقاله و خرید ترجمه:فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی - 2018

محرم

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت مالی ( Financial Management )
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی
    دانلود مقاله isi | دانلود مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

    سال انتشار:

    2018


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight


    منبع:

    sciencedirect - elsevier - Finance Research Letters 24 (2018) 163–167


    نویسنده:

    Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz, Barbara Bedowska-Sójka


    چکیده انگلیسی:

    Recent empirical evidence has shown that the relationship between idiosyncratic volatility and a stock’s expected return depends on the pricing of the stock: it is negative among overvalued stocks and positive among undervalued ones. We provide both theoretical and numerical evidence that this risk-return relationship might be driven purely by mathematical properties of return distributions. Using a simulation-based approach, we document that even in completely random samples, the correlation between idiosyncratic risk and mean returns depends on the ex-post estimation of abnormal returns.
    Keywords: Idiosyncratic volatility | Low-risk anomaly | Abnormal returns | Return predictability | Mispricing | Stock market anomalies | Monte Carlo simulation


    چکیده فارسی:

    شواهد تجربی اخیر نشان داده اند که رابطه بین فرّاریت مزاجی و بازگشت مورد انتظار یک سهام به قیمت گذاری سهام بستگی دارد: دربین سهام های بیش از حد واقعی قیمت گذاری شده منفی بوده و دربین سهام های کمتر از حد واقعی قیمت گذاری شده مثبت است. ما هم شواهد تجربی و هم تئوریکی ارائه می کنیم که نشان می دهد این رابطه بین خطر – بازگشت می تواند صرفا" توسط ویژگی های ریاضی توزیع های بازگشت رانش شود. ما با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر شبیه سازی، مستندسازی می کنیم که حتی در نمونه های کاملا" تصادفی، رابطه بین خطر مزاجی و بازگشت های میانگین بستگی به تخمین واقعی بازگشت های غیرعادی دارد.
    کلیدواژه ها: فراریت مزاجی | غیرعادی بودن دارای خطر پایین | قابل پیش بینی بودن بازگشت | قیمت گذاری نامناسب | غیرعادی بودن های بازار بورس | شبیه سازی مونت کارلو


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
    تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 13

    وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    حجم فایل: 472 کیلوبایت


    قیمت: 16000 تومان  14400 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer