سال انتشار:

2014

---

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

---

عنوان انگلیسی مقاله:

The returns and risks of investment portfolio in a financial market

---

منبع:

Sciencedirect - Elsevier - Physica A 406 (2014) 67–72

---

نویسنده:

Jiang-Cheng Li, Dong-Cheng Mei

---

چکیده انگلیسی:

The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following: (i) The statistical properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity portfolio return and minimal investment risks; (iii) An increase of the investment period and a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio return and a maximum investment risk, respectively.
Keywords: Financial markets | Heston model | Equity portfolio

---

چکیده فارسی:

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:
1. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.
2. حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
3. افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.
کلید واژه ها: بازار های مالی | مدل هستون | پرتفوی سهام

---

---

---

---

حجم فایل: 208 کیلوبایت

---

قیمت: 20000 تومان  18000 تومان(10% تخفیف)

---

توضیحات اضافی:

---

---

---