با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
الگوریتم ژنتیک - Genetic Algorithm
سال انتشار:
2016
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
مدل یکپارچه چند هدفی و میان بهره ای Markowitz–DEA برای بازگشت سرمایه فازی برای مساله انتخاب سهام
عنوان انگلیسی مقاله:
An integrated multi-objective Markowitz–DEA cross-efficiency model with fuzzy returns for portfolio selection problem
منبع:
Sciencedirect - Elsevier - Applied Soft Computing, Volume 38, January 2016, Pages 1–9
نویسنده:
Zahra Mashayekhi, Hashem Omrani
چکیده انگلیسی:
In this paper, a novel multi objective model is proposed for portfolio selection. The proposed model
incorporates the DEA cross-efficiency into Markowitz mean–variance model and considers return, risk
and efficiency of the portfolio. Also, in order to take uncertainty in proposed model, the asset returns
are considered as trapezoidal fuzzy numbers. Due to the computational complication of the proposed
model, the second version of non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied. To illustrate
the performance of our model, the model is implemented for 52 firms listed in stock exchange market
of Iran and the results are analyzed. The results show that the proposed model is suitable in compared
with Markowitz and DEA models due to considering return, risk and efficiency, simultaneously.
Keywords: Portfolio selection | Markowitz mean–variance model | Data envelopment analysis (DEA) | Fuzzy numbers | Non-dominated sorting genetic algorithm II | (NSGA-II)
چکیده فارسی:
در این مقاله برای انتخاب سهام، مدل چند هدفی جدیدی ارائه شده است. مدل پیشنهادی ، مدل میان بهرهای DEA را در مدل واریانس متوسط Markowitz مشارکت میدهد. به دلیل پیچیدگی کامپیوتری برای مدل پیشنهادی، نسخه دوم الگوریتم ژنتیک رتبه بندی غیر مغلوب. (NSGA-II) بکار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدلمان ، این مدل برای 52 شرکت که در لیست بازار سهام ایران بودند برقرار شد و نتایج ، انالیز شدند. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی به دلیل بازگشت سرمایه در مقایسه با مدل Markowitz و DEA بطور قابل توجهی ، میزان ریسک و بازده به طور همزمان؛ مناسب است.
کلمات کلیدی: انتخاب سبد سهام | مدل میانگین واریانس مارکوویتز | تحلیل پوششی داده ها (DEA) | اعداد فازی | الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر دامنه ای 2 | (NSGA-II)
حجم فایل: 682 کیلوبایت
قیمت: 34320 تومان
توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0