دانلود مقاله انگلیسی رایگان:نرخ تامین روی مدل قطری تبدیل رژیم بک - گارچ - 2018

تخفیف ماه رمضان

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    نرخ تامین روی مدل قطری تبدیل رژیم بک - گارچ


    منبع:

    Finance Research Letters Volume 24, March 2018, Pages 49-55


    نویسنده:

    Yan Zhipeng, Li Shenghong


    چکیده انگلیسی:

    Chinas stock market is known with quick change and violent fluctuation in recent years. This paper develops a Markov regime switching diagonal Bekk–Garch model, enabling parameters to be state dependent upon the regime of market. The empirical results show that different states exist. The high volatility regime has a lower state probability, while the low volatility regime has a higher state probability. The likelihood value show the regime-switching diagonal Bekk–Garch model fits the sample better. Both comparisons of hedge performance in and out-of-sample indicate that a regime-switching Bekk–Garch model is the optimal hedge strategy, followed by Bekk–Garch and OLS model.
    keywords: Stock index futures| Hedge ratio| Regime-switching| Garch models


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
    حجم فایل: 694 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer