دانلود مقاله انگلیسی رایگان:قیمت گذاری گزینه های سهام خارجی کوتاه - مدت با یک مدل پرش - نفوذ دومتغیره با پرش های همبسته گره دار - 2018

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Pricing short-dated foreign equity options with a bivariate jump-diffusion model with correlated fat-tailed jumps Pricing short-dated foreign equity options with a bivariate jump-diffusion model with correlated fat-tailed jumps

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Pricing short-dated foreign equity options with a bivariate jump-diffusion model with correlated fat-tailed jumps


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    قیمت گذاری گزینه های سهام خارجی کوتاه - مدت با یک مدل پرش - نفوذ دومتغیره با پرش های همبسته گره دار


    منبع:

    Finance Research Letters Volume 24, March 2018, Pages 113-128


    نویسنده:

    Siti Maghfirotul Ulyah, Xenos Chang-Shuo Lin, Daniel Wei-Chung Miao


    چکیده انگلیسی:

    This paper considers short-dated foreign equity options (FEOs) and proposes a new model for their pricing. When time to maturity is short, the possibility of seeing jumps caused by a forthcoming big event will make the return distributions of both assets (equity and exchange rate) very fat-tailed, resulting in a much higher kurtosis compared to longer time to maturity. The impact is even stronger when the jumps from the two assets are highly and positively correlated so that their effects will add up. In the proposed BB-BAL jump-diffusion model, we use a bivariate Bernoulli (BB) distribution to model the jump indicators of the two assets. The jump sizes of two assets are assumed to follow a bivariate asymmetric Laplace (BAL) distribution which captures their tail-fatness as well as their potentially strong correlation simultaneously. We provide an analysis for the proposed model and derives the analytical results for FEO prices. Through numerical examples we show that the jump correlation may lead to very high kurtosis and have a significant impact on the short-dated FEO prices.
    keywords: Foreign equity option (FEO)| Jump-diffusion model| Bivariate Bernoulli (BB) distribution| Bivariate asymmetric Laplace (BAL) distribution| Series expansion method


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16
    حجم فایل: 1546 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer