دانلود مقاله انگلیسی رایگان:پیش بینی نرخ بازگشت پس از ارزش های بی نهایت به هنگام استفاده از AR-t-GARCH و QAR-Beta-t-EGARCH - 2018

محرم

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Forecasting rate of return after extreme values when using AR-t-GARCH and QAR-Beta-t-EGARCH Forecasting rate of return after extreme values when using AR-t-GARCH and QAR-Beta-t-EGARCH

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Forecasting rate of return after extreme values when using AR-t-GARCH and QAR-Beta-t-EGARCH


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    پیش بینی نرخ بازگشت پس از ارزش های بی نهایت به هنگام استفاده از AR-t-GARCH و QAR-Beta-t-EGARCH


    منبع:

    Finance Research Letters Volume 24, March 2018, Pages 193-198


    نویسنده:

    Szabolcs Blazsek, Daniela Carrizo, Ricardo Eskildsen, Humberto Gonzalez


    چکیده انگلیسی:

    We compare the predictive performances of AR-t-GARCH and recent QAR-Beta-t-EGARCH models. We compare predictive performances for those days when an extreme value is observed, and also for the trading day after each day when an extreme value is observed. We use a historical dataset from the adjusted Dow Jones Industrial Average (DJIA) index. We assume that the forecast users of this study are DJIA options investors. We find that AR-t-GARCH dominates QAR-Beta-t-EGARCH on each day when an extreme value is observed, and QAR-Beta-t-EGARCH dominates AR-t-GARCH on the trading day after each day when an extreme value is observed.
    keywords: Dow Jones Industrial Average (DJIA)| Beta-t-EGARCH| Extreme values


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0
    حجم فایل: 232 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer