با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
مدیریت مالی - Financial Management
سال انتشار:
2018
عنوان انگلیسی مقاله:
Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under normal mixture
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
مقایسه قیمت گذاری بی تفاوتی کالا و دیدگاه میانگین - واریانس تحت ترکیب عادی
منبع:
Finance Research Letters Volume 24, March 2018, Pages 221-229
نویسنده:
Jiro Hodoshima, Tetsuya Misawa, Yoshio Miyahara
چکیده انگلیسی:
We study utility indifference pricing in order to measure a random cash flow. We evaluate a utility indifference price with an exponential utility function, which we call a risk-sensitive value measure, under the class of normal mixture distributions. It has desirable properties as a value measure. We compare the risk-sensitive value measure and mean-variance approach and provide an empirical application.
keywords: Random cash flow| Value measure| Utility indifference pricing| Normal mixture
قیمت: رایگان
توضیحات اضافی: نظر
تعداد نظرات : 0