دانلود مقاله انگلیسی رایگان:شناسایی تغییرات ناهنجار در گستره های معاملاتی اعتباری پیش فرض با استفاده از مدلهای تطبیق با دارایی - 2018

محرم

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Detecting abnormal changes in credit default swap spreads using matching-portfolio models Detecting abnormal changes in credit default swap spreads using matching-portfolio models

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Detecting abnormal changes in credit default swap spreads using matching-portfolio models


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    شناسایی تغییرات ناهنجار در گستره های معاملاتی اعتباری پیش فرض با استفاده از مدلهای تطبیق با دارایی


    منبع:

    Journal of Banking & Finance Volume 90, May 2018, Pages 146-158


    نویسنده:

    Fabio Bertoni, Stefano Lugo


    چکیده انگلیسی:

    We evaluate the size and power of different statistical tests and adjustment methods for matching-portfolio models to detect abnormal changes in credit default swap (CDS) spreads. The sign-test generally dominates the signed-rank test in terms of size, and dominates both the t-test and the signed-rank test in terms of power. Traditional adjustment methods often lead to a misspecified sign-test. We propose a new and parsimonious method (the spread-matched method), which leads to a well-specified and more powerful sign-test. The superiority of the spread-matched method is particularly evident for observations characterized by extreme levels of CDS spread. Analyses of CDS samples differing by contract maturity, data source, and time period confirm these results. We perform an event study on rating downgrades to illustrate how the choice of tests and adjustment methods can affect inference.
    keywords: Event studies |Credit default swaps |Matching-portfolio models |Size and power of tests


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13
    حجم فایل: 543 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer