دانلود مقاله انگلیسی رایگان:مدلهای فرآیند نقطه ای برای بازگشت های حداکثر: کنترل فراریت دلالت شده - 2018

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    مدلهای فرآیند نقطه ای برای بازگشت های حداکثر: کنترل فراریت دلالت شده


    منبع:

    Journal of Banking & Finance Volume 88, March 2018, Pages 161-175


    نویسنده:

    R. Herrera, A.E. Clements


    چکیده انگلیسی:

    Forecasting the risk of extreme losses is an important issue in the management of financial risk. There has been a great deal of research examining how option implied volatilities (IV) can be used to forecast asset return volatility. However, the role of IV in the context of predicting extreme risk has received relatively little attention. The potential benefit of IV in forecasting extreme risk is considered within a range of models beginning with the traditional GARCH based approach, along with a number of novel point process models. Univariate models where IV is included as an exogenous variable are considered along with a novel bivariate approach where extreme movements in IV are treated as another point process. It is found that in the context of forecasting Value-at-Risk, the bivariate models produce the most accurate forecasts across a wide range of scenarios.
    keywords: Implied volatility |Hawkes process |Peaks over threshold |Point process |Extreme events


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15
    حجم فایل: 1277 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer