دانلود مقاله انگلیسی رایگان:سنجه های هدفمند دال بر گزینه برای خطر بازار - 2018

دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Option-implied objective measures of market risk Option-implied objective measures of market risk

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Option-implied objective measures of market risk


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    سنجه های هدفمند دال بر گزینه برای خطر بازار


    منبع:

    Journal of Banking & Finance Volume 88, March 2018, Pages 241-249


    نویسنده:

    Matthias Leiss, Heinrich H. Nax


    چکیده انگلیسی:

    Foster and Hart (2009) introduce an objective measure of the riskiness of an asset that implies a bound on how much of one’s wealth is ‘safe’ to invest in the asset while (a.s.) guaranteeing no-bankruptcy. In this study, we translate the Foster–Hart measure from static and abstract gambles to dynamic and applied finance using nonparametric estimation of risk-neutral densities from S&P 500 call and put option prices covering 2003–2013. The dynamics of the resulting ‘option-implied Foster–Hart bound’ are assessed in light of other well-known option-implied risk measures including value at risk, expected shortfall and risk-neutral volatility, as well as high moments of the densities and several industry measures. Rigorous variable selection reveals that the new measure is a significant predictor of (large) ahead-return downturns. Furthermore, it grasps more characteristics of the risk-neutral probability distributions in terms of moments than other measures and exhibits predictive consistency. The robustness of the risk-neutral density estimation is analyzed via Monte Carlo methods.
    keywords: Risk measure |Risk dynamics |Risk-neutral densities |Value at risk |Expected shortfall


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
    حجم فایل: 707 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer