دانلود مقاله انگلیسی رایگان:شناسایی حباب های پولی بازار - 2018

بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Detecting money market bubbles Detecting money market bubbles

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Detecting money market bubbles


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    شناسایی حباب های پولی بازار


    منبع:

    Journal of Banking & Finance Volume 87, February 2018, Pages 369-379


    نویسنده:

    Jan Baldeaux, Katja Ignatieva, Eckhard Platen


    چکیده انگلیسی:

    The existence of a self-financing trading strategy that replicates the money market account at a fixed future date at a lower cost than the current value of this account constitutes a money market bubble (MMB). Understanding whether a market exhibits an MMB is crucial, in particular, for derivative pricing. An MMB precludes the existence of a risk-neutral probability measure. The benchmark approach allows to study MMBs and is formulated under the real world probability measure. It does not require the existence of a risk neutral probability measure. Using a range of well-known stochastic volatility models, we study the existence of an MMB in the US economy, and find that the US market exhibits an MMB for all models considered that allow it. This suggests that for derivative pricing and hedging care should be taken when making assumptions pertaining to the existence of a risk-neutral probability measure. Less expensive portfolios are likely to exist for a wide range of long-term derivatives, as typical for pensions.
    keywords: Money market bubbles |Strict local martingales |Markov chain Monte Carlo |Stochastic volatility models |Benchmark approach


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
    حجم فایل: 1946 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات
footer