دانلود مقاله انگلیسی رایگان:استنباط غیر پارامتری احتمالات عبور برمبنای تخمین گرهای انتگرال آلن - ژوهانسن برای مدلهای چند وضعیتی غیر چرخه ای: کاربرد برای بیمه LTC - 2018

محرم

کارابرن عزیز، مقالات isi بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi انتخاب گردیده اند. همچنین تمامی ترجمه ها دارای ضمانت کیفیت بوده و در صورت عدم رضایت کاربر مبلغ عینا عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی
اپلیکشن اندروید
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بیمه رایگان
  • Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance

    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    استنباط غیر پارامتری احتمالات عبور برمبنای تخمین گرهای انتگرال آلن - ژوهانسن برای مدلهای چند وضعیتی غیر چرخه ای: کاربرد برای بیمه LTC


    منبع:

    Insurance: Mathematics and Economics Volume 82, September 2018, Pages 21-36


    نویسنده:

    Quentin Guibert, Frédéric Planchet


    چکیده انگلیسی:

    Studying Long Term Care (LTC) insurance requires modeling the lifetime of individuals in presence of both terminal and non-terminal events which are concurrent. Although a non-homogeneous semi-Markov multi-state model is probably the best candidate for this purpose, most of the current researches assume, maybe abusively, that the Markov assumption is satisfied when fitting the model. In this context, using the Aalen–Johansen estimators for transition probabilities can induce bias, which can be important when the Markov assumption is strongly unstated. Based on some recent studies developing non-Markov estimators in the illness–death model that we can easily extend to a more general acyclic multi-state model, we exhibit three non-parametric estimators of transition probabilities of paying cash-flows, which are of interest when pricing or reserving LTC guarantees in discrete time. As our method directly estimates these quantities instead of transition intensities, it is possible to derive asymptotic results for these probabilities under non-dependent random right-censorship, obtained by re-setting the system with two competing risk blocks. Inclusion of left-truncation is also considered. We conduct simulations to compare the performance of our transition probabilities estimators without the Markov assumption. Finally, we propose a numerical application with LTC insurance data, which is traditionally analyzed with a semi-Markov model.
    keywords: Multi-state model |Aalen–Johansen integral |Non-parametric estimator |Non-Markov process |LTC insurance


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16
    حجم فایل: 478 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




آرشیو کامل مقالات

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-بیمه
موضوعات
footer