با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
مدیریت مالی - Financial Management
سال انتشار:
2014
عنوان انگلیسی مقاله:
The super-replication theorem under proportional transaction costs revisited
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
قضیه ابر تکرار تحت هزینه های تراکنشی متناسب بازبینی شده
منبع:
springer - Math Finan Econ DOI 10:1007/s11579-014-0129-x
نویسنده:
Walter Schachermayer
چکیده انگلیسی:
AbstractWe consider a financial market with one riskless and one risky asset. The superreplication theorem states that there is no duality gap in the problem of super-replicating a contingent claim under transaction costs and the associated dual problem. We give two versions of this theorem. The first theorem relates a numéraire-based admissibility condition in the primal problem to the notion of a local martingale in the dual problem. The second theorem relates a numéraire-free admissibility condition in the primal problem to the notion of a uniformly integrable martingale in the dual problem. Keywords Portfolio optimization· Proportional transaction costs· Super-replication theorem·Duality theory of mathematical finance
قیمت: رایگان
توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0