دانلود مقاله و خرید ترجمه:فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی - 2018
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی ( Financial Management )
  • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی
    دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

    دسته بندی:

    مدیریت مالی - Financial Management


    سال انتشار:

    2018


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight


    منبع:

    sciencedirect - elsevier - Finance Research Letters 24 (2018) 163–167


    نویسنده:

    Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz, Barbara Bedowska-Sójka


    چکیده انگلیسی:

    Recent empirical evidence has shown that the relationship between idiosyncratic volatility and a stock’s expected return depends on the pricing of the stock: it is negative among overvalued stocks and positive among undervalued ones. We provide both theoretical and numerical evidence that this risk-return relationship might be driven purely by mathematical properties of return distributions. Using a simulation-based approach, we document that even in completely random samples, the correlation between idiosyncratic risk and mean returns depends on the ex-post estimation of abnormal returns.
    Keywords: Idiosyncratic volatility | Low-risk anomaly | Abnormal returns | Return predictability | Mispricing | Stock market anomalies | Monte Carlo simulation


    چکیده فارسی:

    شواهد تجربی اخیر نشان داده اند که رابطه بین فرّاریت مزاجی و بازگشت مورد انتظار یک سهام به قیمت گذاری سهام بستگی دارد: دربین سهام های بیش از حد واقعی قیمت گذاری شده منفی بوده و دربین سهام های کمتر از حد واقعی قیمت گذاری شده مثبت است. ما هم شواهد تجربی و هم تئوریکی ارائه می کنیم که نشان می دهد این رابطه بین خطر – بازگشت می تواند صرفا" توسط ویژگی های ریاضی توزیع های بازگشت رانش شود. ما با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر شبیه سازی، مستندسازی می کنیم که حتی در نمونه های کاملا" تصادفی، رابطه بین خطر مزاجی و بازگشت های میانگین بستگی به تخمین واقعی بازگشت های غیرعادی دارد.
    کلیدواژه ها: فراریت مزاجی | غیرعادی بودن دارای خطر پایین | قابل پیش بینی بودن بازگشت | قیمت گذاری نامناسب | غیرعادی بودن های بازار بورس | شبیه سازی مونت کارلو


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
    تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 13

    وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    حجم فایل: 472 کیلوبایت


    قیمت: 31200 تومان   


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 6096 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 6096 :::::::: افراد آنلاین: 67