دسته بندی:

بلاکچین - blockchain

---

سال انتشار:

2020

---

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

تعیین کمیت اثر سرریز در بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی)

---

عنوان انگلیسی مقاله:

Quantifying the spillover effect in the cryptocurrency market

---

منبع:

Sciencedirect - Elsevier - Finance Research Letters Available online 7 May 2020, 101534

---

نویسنده:

George Moratis

---

چکیده انگلیسی:

The study quantifies the spillover effects in the cryptocurrency market using a rolling-window Bayesian Vector Autoregressive Model. The present study offers a better understanding of the interconnectedness and the shock transmission in the cryptocurrency market, as it quantifies spillover risk at the pairwise directional level, offering a dynamic understanding of the shock fluctuation within the market which in turn uncovers periods of risk integration. In addition, the study investigates the determinants of the spillover shocks in the cryptocurrency market, revealing the increasing connections to external drivers over time.
Keywords: Cryptocurrencies | Bitcoin | Spillover Risk | Connectedness | Bayesian VAR

---

چکیده فارسی:

این مطالعه، اثر سرریز را در بازار ارز دیجیتال با استفاده از مدل اتورگرسیو بردار بیزی پنجره لغزنده تعیین می‌کند. مطالعه‌ی حاضر، درک بهتری از ارتباطات داخلی (در هم تنیدگی) و انتقال شوک در بازار ارز مجازی ارائه می‌دهد و مقدار ریسک سرریز را در سطح جهت دار جفتی را تعیین می‌کند و درک پویایی از نوسانات شوک در بازار ارائه می‌دهد که به نوبه‌ی خود دوره‌های ادغام ریسک را مشخص می‌کند. علاوه بر این، مطالعه‌ی حاضر، عوامل تعیین کننده شوک سرریز را در بازار ارز مجازی بررسی می‌کند و ارتباطات افزایش را به محرک‌های خارجی در طول زمان نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی: ارز رمزی | بیت کوین | ریسک سرریز | در هم تنیدگی VAR بیزی

---

---

---

---

حجم فایل: 0 کیلوبایت

---

قیمت: 68250 تومان   

---

توضیحات اضافی:

---

---

---