سال انتشار:

2011

---

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

مسائل مقایسه‌ای در محاسبات مرزی کارآمد میانگین-واریانس در مقیاس بزرگ

---

عنوان انگلیسی مقاله:

Comparative issues in large-scale mean–variance efficient frontier computation

---

منبع:

Sciencedirect - Elsevier - Decision Support Systems 51 (2011) 250–255

---

نویسنده:

Ralph E: Steuer a,⁎, Yue Qi b, Markus Hirschberger c

---

چکیده انگلیسی:

One of the functions of a portfolio management system is to return quickly an efficient frontier. However, in the large-scale problems (1000 to 3000 securities) that are beginning to appear with greater frequency, the task of computing the mean–variance efficient frontier, even when all constraints are linear, can range from the significant to the prohibitive. For ease of reference, we call mean–variance problems with all linear constraints Markowitz problems. With little on the time to compute a Markowitz-problem efficient frontier in the literature, we conduct experiments that involve varying problem sizes, methods employed, and optimizers used to present an overall picture of the situation and establish benchmarks in the large-scale arena. One of the conclusions of the experiments is the superiority of the class of techniques that would fall under the title of parametric quadratic programming.
Keywords: Mean–variance efficient frontiers | Portfolio selection | Hyperbolic segments | e-Constraint method | Parametric quadratic programming

---

چکیده فارسی:

یکی از عملکردهای سیستم مدیریت پورتفولیو، بازگرداندن سریع یک مرز کارآمد است. با این حال در مسائل مقیاس بزرگ (1000 تا 3000 اوراق بهادار) که با فراوانی بیشتری ظاهر می‌شوند، عمل محاسبات مرز ضریب میانگین -واریانس زماین که تمامی محدودیت‌ها خطی هستند می‌تواند در طیف قابل توجه تا منع کننده باشد. برای سهولت ارجاع، ما مسائل میانگین-واریانس را با تمام مسائل مارکوویتز محدودیت خطی در نظر می‌گیریم. با تخصیص دادن زمان اندک برای محاسبه‌ی یک مرزکارآمد مسئله مارکوویتز در ادبیات موضوعی، آزمایشاتی انجام می‌دهیم که متشکل از مسائل و روش‌های اتخاذ شده با اندازه‌های متفاوت هستند و از بهینه‌سازها استفاده می‌شود تا تصویر کلی وضعیت ارائه شود و معیارها در مقیاس بزرگ ارائه شوند. یکی از نتایج آزمایشات، برتری رده‌ی روش‌هایی است که در حوزه‌ی برنامه‌ نویسی درجه دوم پارامتریک قرار می‌گیرند.
کلمات کلیدی: مرز کارآمد میانگین-واریانس | انتخاب پورتفولیو | بخش‌های هایپربولیک | روش محدودیت-e | برنامه‌ریزی درجه دوم پارامتریک

---

---

---

---

حجم فایل: 0 کیلوبایت

---

قیمت: 18000 تومان    14400 تومان (20 % تخفیف)

---

توضیحات اضافی:

---

---

---