دسته بندی:

علوم کامپیوتر - computer science

---

سال انتشار:

2007

---

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

مدل‌های میانگین-واریانس احتمالی و مرزهای کارآمد برای مسئله‌ی انتخاب پورتفولیو

---

عنوان انگلیسی مقاله:

Possibilistic mean–variance models and efficient frontiers for portfolio selection problem

---

منبع:

Information Sciences 177 (2007) 2787–2801

---

نویسنده:

Wei-Guo Zhang a,b,*, Ying-Luo Wang b, Zhi-Ping Chen c, Zan-Kan Nie c

---

چکیده انگلیسی:

In this paper, it is assumed that the rates of return on assets can be expressed by possibility distributions rather than probability distributions. We propose two kinds of portfolio selection models based on lower and upper possibilistic means and possibilistic variances, respectively, and introduce the notions of lower and upper possibilistic efficient portfolios. We also present an algorithm which can derive the explicit expression of the possibilistic efficient frontier for the possibilistic mean-variance portfolio selection problem dealing with lower bounds on asset holdings.
Keywords: Possibility theory | Possibilistic mean | Possibilistic variance | Portfolio selection | Optimization

---

چکیده فارسی:

در این مقاله، فرض بر آن است که نرخ بازده دارایی‌ها را می‌توان با توزیع امکان و نه توزیع احتمال بیان کرد. ما دو نوع مدل انتخاب پورتفولیو بر اساس میانگین امکان پذیر بالا و پایین و واریانس‌های ممکن ارائه می‌دهیم و مفاهیم پورتفولیوهای کارآمد امکان پذیر بالا و پایین را بیان می‌کنیم. همچنین الگوریتمی ارائه می‌دهیم که با استفاده از آن می‌توان بیان صریح از مرز کارآمد احتمالاتی برای مسئله‌ی انتخاب پورتفولیو میانگین-واریانس احتمالاتی برای مرزهای پایین سهم دارایی ارائه کرد.
کلمات کلیدی: نظریه امکان | میانگین امکان | واریانس امکان | انتخاب پورتفولیو | بهینه‌سازی

---

---

---

---

حجم فایل: 772 کیلوبایت

---

قیمت:    ترجمه این مقاله رایگان است

---

توضیحات اضافی:

---

---

---