دسته بندی:

بانکداری - Banking

---

سال انتشار:

2014

---

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

تأثیر سرمایه بانک بر سودآوری و ریسک در سیستم بانکداری ترکیه

---

عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect of Bank Capital on Profitability and Risk in Turkish Banking

---

منبع:

International Journal of Business and Social Science Vol: 5 No: 1; January 2014

---

نویسنده:

Hasan AYAYDIN, Aykut KARAKAYA

---

چکیده انگلیسی:

The purpose of the study is to shed some crucial light on the determinants of bank risk-taking and analyze its relationship with capital and profitability. For the explanatory variables we use a range of bank-specific and country-specific variables that are believed to be important in explaining the performance and risk-taking propensity of banks. This paper applies the Two-Step System Generalized Method of Moments technique developed by Arellano and Bover(1995) and Blundell and Bond (1998)for dynamic panels using bank-level data for 23 Turkish commercial banks over the period 2003 to 2011 to investigate the impacts of bank capital on profitability and risk. We find evidence that the effect of increasing bank capital on risk is significantly positive and negative, supporting the regulatory hypotheses and moral hazard hypothesis, respectively. The results also suggest that there is a positive and negative relation between the capital and profitability. Thus, the sample supports also structure-conduct-performance hypothesis. Important policy implications emerge from our empirical results. First, different profitability (risk) variables present different patterns with capital. Hence, the authorities should realize that using a single profitability (risk) variable may result in a totally wrong policy. Second, Turkish banking supervisor or regulators should improve their banking system by mending the financial efficiency of commercial banks to implement the suggestions proposed by Basel III.
Keywords: Bank capital | Profitability | Risk | Dynamic panel data | Turkey

---

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه روشن کردن نکات اساسی پیرامون عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در بانک ها و تحلیل رابطه آن با سرمایه و سودآوری است. ما از طیفی وسیعی از متغیرهای خاص بانکی و متغیرهای خاص کشوری به عنوان متغیرهای توصیفی استفاده می کنیم زیرا برای توصیف عملکرد و تمایل به ریسک پذیری بانک ها از اهمیت ویژه برخوردارند. در این مقاله روش گشتاور تعمیم یافته سیستم دو مرحله ای مورد استفاده قرار گرفته است که توسط آرلانو و بوور (1995) و بلاندل و باند (1998) برای پانل های دینامیک معرفی شد. در مطالعه حاضر از داده های بانکی 23 بانک تجاری در ترکیه در بازه زمانی سال های 2003 تا 2011 استفاده شد که هدف از آن بررسی اثرات سرمایه بانک بر سودآوری و ریسک بوده است. بر اساس شواهد بدست آمده دریافتیم که تأثیر افزایش سرمایه بانکی بر ریسک به طور معناداری مثبت و منفی است و به ترتیب از فرضیه های نظارتی و فرضیه خطر اخلاقی پشتیبانی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سرمایه و سودآوری رابطه مثبت و منفی وجود دارد. بنابراین، نمونه موردنظر از فرضیه ساختار – رفتار - عملکرد نیز پشتیبانی می کند. چندین پیامد مهم سیاست گذاری نیز از نتایج تجربی ما قابل استنباط است. اولا، متغیرهای مختلف سودآوری (ریسک) الگوهای مختلفی از سرمایه را نشان می دهند. از این رو، سیاست گذاران باید بدانند که استفاده از یک متغیر واحد سودآوری (ریسک) ممکن است منجر به یک سیاست گذاری کاملاً اشتباه گردد. ثانیا، ناظران یا قانون گذاران بانکی ترکیه باید سیستم بانکداری خود را با اصلاح کارآیی مالی بانک های تجاری در جهت اجرای پیشنهادات ارائه شده از سوی Basel III بهبود ببخشند.
کلید واژه ها: سرمایه بانک | سودآوری | ریسک، داده های پانل دینامیک | ترکیه

---

---

---

---

حجم فایل: 631 کیلوبایت

---

قیمت: 68400 تومان   

---

توضیحات اضافی:

---

---

---