دانلود مقاله انگلیسی رایگان:نرخ تامین روی مدل قطری تبدیل رژیم بک - گارچ - 2018
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model

    دسته بندی:

    مدیریت مالی - Financial Management


    سال انتشار:

    2018


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    نرخ تامین روی مدل قطری تبدیل رژیم بک - گارچ


    منبع:

    Finance Research Letters Volume 24, March 2018, Pages 49-55


    نویسنده:

    Yan Zhipeng, Li Shenghong


    چکیده انگلیسی:

    Chinas stock market is known with quick change and violent fluctuation in recent years. This paper develops a Markov regime switching diagonal Bekk–Garch model, enabling parameters to be state dependent upon the regime of market. The empirical results show that different states exist. The high volatility regime has a lower state probability, while the low volatility regime has a higher state probability. The likelihood value show the regime-switching diagonal Bekk–Garch model fits the sample better. Both comparisons of hedge performance in and out-of-sample indicate that a regime-switching Bekk–Garch model is the optimal hedge strategy, followed by Bekk–Garch and OLS model.
    keywords: Stock index futures| Hedge ratio| Regime-switching| Garch models


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
    حجم فایل: 694 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی: نظر




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 1402 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 1402 :::::::: افراد آنلاین: 81