با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
داده های بزرگ - big data
سال انتشار:
2020
عنوان انگلیسی مقاله:
Big data analytics for financial Market volatility forecast based on support vector machine
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای پیش بینی نوسانات مالی بازار بر اساس دستگاه بردار پشتیبانی
منبع:
Sciencedirect - Elsevier - International Journal of Information Management, 50 (2020) 452-462: doi:10:1016/j:ijinfomgt:2019:05:027
نویسنده:
Rongjun Yanga, Lin Yub, Yuanjun Zhaoc,d,⁎, Hongxin Yue, Guiping Xuf, Yiting Wud, Zhengkai Liug,
چکیده انگلیسی:
High-frequency data provides a lot of materials and broad research prospects for in-depth research and understanding
on financial market behavior, but the problems solved in the research of high-frequency data are far
less than the problems faced and encountered, and the research value of high-frequency data will be greatly
reduced without solving these problems. Volatility is an important measurement index of market risk, and the
research and forecasting on the volatility of high-frequency data is of great significance to investors, government
regulators and capital markets. To this end, by modelling the jump volatility of high-frequency data, the shortterm
volatility of high-frequency data are predicted.
Keywords: Big data | Financial market | Volatility | Support vector machine
قیمت: رایگان
توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0