دانلود مقاله انگلیسی رایگان:رویکرد پیش بینی قیمت و گزینه سیستم تجاری با فیلترهای انطباقی چند هسته ای - 2020
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
دانلود مقاله انگلیسی داده های بزرگ رایگان
  • A novel intelligent option price forecasting and trading system by multiple kernel adaptive filters A novel intelligent option price forecasting and trading system by multiple kernel adaptive filters
    A novel intelligent option price forecasting and trading system by multiple kernel adaptive filters

    سال انتشار:

    2020


    عنوان انگلیسی مقاله:

    A novel intelligent option price forecasting and trading system by multiple kernel adaptive filters


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    رویکرد پیش بینی قیمت و گزینه سیستم تجاری با فیلترهای انطباقی چند هسته ای


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - Journal of Computational and Applied Mathematics, 369 (2020) 112560: doi:10:1016/j:cam:2019:112560


    نویسنده:

    Shian-Chang Huang a, Chei-Chang Chiou b,∗, Jui-Te Chiang c, Cheng-Feng Wud


    چکیده انگلیسی:

    Derivatives such as options are complex financial instruments. The risk in option trading leads to the demand of trading support systems for investors to control and hedge their risk. The nonlinearity and non-stationarity of option dynamics are the main challenge of option price forecasting. To address the problem, this study develops a multi-kernel adaptive filters (MKAF) for online option trading. MKAF is an improved version of the adaptive filter, which employs multiple kernels to enhance the richness of nonlinear feature representation. The MKAF is a fully adaptive online algorithm. The strength of MKAF is that the weights to the kernels are simultaneous optimally determined in filter coefficient updates. We do not need to design the weights separately. Therefore, MKAF is good at tracking nonstationary nonlinear option dynamics. Moreover, to reduce the computation time in updating the filter, and prevent overadaptation, the number of kernels is restricted by using coherence-based sparsification, which constructs a set of dictionary and uses a coherence threshold to restrict the dictionary size. This study compared the new method with traditional ones, we found the performance improvement is significant and robust. Especially, the cumulated trading profits are substantially increased
    Keywords: Artificial intelligence | Adaptive filter | Multiple Kernel Machine | Big data analysis | Data mining | Financial forecasting


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
    حجم فایل: 523 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi