دانلود مقاله انگلیسی رایگان:در مورد برخی از هویت های قانونی مربوط به عملکردهای نمایی حرکت براونی و متغیر تصادفی کوشی - 2020
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
دانلود مقاله انگلیسی فیزیک عمومی رایگان
  • On some identities in law involving exponential functionals of Brownian motion and Cauchy random variable On some identities in law involving exponential functionals of Brownian motion and Cauchy random variable
    On some identities in law involving exponential functionals of Brownian motion and Cauchy random variable

    سال انتشار:

    2020


    عنوان انگلیسی مقاله:

    On some identities in law involving exponential functionals of Brownian motion and Cauchy random variable


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    در مورد برخی از هویت های قانونی مربوط به عملکردهای نمایی حرکت براونی و متغیر تصادفی کوشی


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - Stochastic Processes and their Applications, Corrected proof: doi:10:1016/j:spa:2020:05:001


    نویسنده:

    Yuu Hariya1


    چکیده انگلیسی:

    Let B = {Bt }t≥0 be a one-dimensional standard Brownian motion, to which we associate the exponential additive functional At = ∫ t 0 e2Bs ds, t ≥ 0. Starting from a simple observation of generalized inverse Gaussian distributions with particular sets of parameters, we show, with the help of a result by Matsumoto and Yor (2000), that, for every x ∈ R and for every positive and finite stopping time τ of the process {e−Bt At }t≥0, the following identity in law holds: (eBτ sinh x + β(Aτ ), CeBτ cosh x + βˆ(Aτ ), e−BτAτ ) (d)= ( sinh(x + Bτ ), C cosh(x + Bτ ), e−BτAτ ) , which extends an identity due to Bougerol (1983) in several aspects. Here β = {β(t)}t≥0 and βˆ = {βˆ(t)}t≥0 are one-dimensional standard Brownian motions, C is a standard Cauchy random variable, and B, β, βˆ and C are independent. The derivation of the above identity provides another proof of Bougerol’s identity in law; moreover, a similar reasoning also enables us to obtain another extension for the three-dimensional random variable ( eBτ sinh x + β(Aτ ), eBτ , Aτ ) . By using an argument relevant to the derivation of those results, some invariance formulae for the Cauchy random variable C involving an independent Rademacher random variable, are presented as well.
    Keywords: Brownian motion | Exponential functional | Bougerol’s identity | Cauchy random variable | Generalized inverse Gaussian distribution


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 39
    حجم فایل: 370 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi