دانلود مقاله انگلیسی رایگان:قیمت گذاری دارایی با استفاده از حجم معاملات در یک  محیط نظام سوئیچینگ مخفی - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مالی رایگان
  • Asset Pricing Using Trading Volumes in a Hidden Regime-Switching Environment Asset Pricing Using Trading Volumes in a Hidden Regime-Switching Environment

    دسته بندی:

    مدیریت مالی - Financial Management


    سال انتشار:

    2014


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Asset Pricing Using Trading Volumes in a Hidden Regime-Switching Environment


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    قیمت گذاری دارایی با استفاده از حجم معاملات در یک محیط نظام سوئیچینگ مخفی


    منبع:

    springer - Asia-Pacific Finan Markets DOI 10.1007/s10690-014-9197-


    نویسنده:

    Robert J. Elliott· Tak Kuen Siu


    چکیده انگلیسی:

    By utilizing information about prices and trading volumes, we discuss the pricing of European contingent claims in a continuous-time hidden regime-switching environment. Hidden market sentiments described by the states of a continuous-time, finite-state, hidden Markov chain represent a common factor for an asset’s drift and volatility, as well as its trading volumes. Using observations about trading volumes, we present a filtered estimate of the hidden common factor. The asset pricing problem is then considered in a filtered market, where the hidden drift and volatility are replaced by their filtered estimates. We adopt the Esscher transform to select an equivalent martingale measure for pricing and derive a partial-differential integral equation for the option price. Keywords Asset pricing·Trading volumes·Hidden Markov models·Filtering· Esscher transform·PDIE


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17
    حجم فایل: 208 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2265 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2265 :::::::: افراد آنلاین: 48