دانلود و نمایش مقالات مرتبط با قرارداد اختیار::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - قرارداد اختیار

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 A Nash-bargaining model for trading of electricity between aggregations of peers
یک مدل چانه زنی نش برای تجارت برق بین تجمیع همتاها-2020
In the last several years, the growth in household solar generation and the lack of success of the feed-in-tariff programs have led to the rise of peer-to-peer (P2P) energy trading schemes among prosumers. However, a change that has started more recently is the growth of smart homes and businesses, of which loads are IoT controlled and are supported by advanced metering infrastructure (AMI). This has created a new opportunity for smart homes and businesses to form aggregations (coalitions) and participate in cooperative load management and energy trading. Unlike energy trading among individual prosumers in most P2P networks, a new trading opportunity that is emerging is between aggregations of peers of smart homes and businesses and electric ve- hicles (EVs). In this paper, we consider one such trading scenario between two aggregations, of which one has smart homes and businesses with load consuming entities (not prosumers), and the other has EVs only. The aggregation with smart homes and businesses derive cost reduction through optimal load scheduling based on load preferences, market-based pricing of electricity, and opportunity to trade (buy) energy from the aggregation with EVs. Whereas the aggregation of EVs optimally schedules charging to meet EV needs and uses stored energy to trade (sell). A generalized Nash bargaining model is developed for obtaining optimal trading strategies in the form of plain or swing option contracts. A sample numerical problem scenario is used to show that suitable contracts can be derived that allow aggregations of peers to mutually benefit from energy trading.It is shown that there exist numerous alternative optimal solutions to the Nash bargaining problem. The solutions comprise different combinations of strike price and option value, for all of which savings to the parties remain constant. For plain option, with a contract quantity of 1 MWh, the total savings generated is equivalent to the average price of 1.62 MWh of electricity. Interactions among contract parameters (such as strike price, option value, and option quantity) and the relative market power of the aggregations are also examined.
Keywords: Aggregation of peers | Peer-to-peer energy trading | Option contract | Nash bargaining solution
مقاله انگلیسی
2 Coordinating VMI supply chain under yield uncertainty: Option contract, subsidy contract, and replenishment tactic
هماهنگی زنجیره تامین VMI تحت عدم قطعیت عملکرد: قرارداد گزینه، قرارداد یارانه، و تاکتیک دوباره پر کردن-2017
The paper introduces an option contract to improve the performance of a vendor-managed inventory (VMI) supply chain under yield uncertainty. We first assume that there is a deterministic demand and find that the option contract can coordinate the supply chain and arbitrarily allocate coordinated profit among members. Compared with a subsidy contract, we then investigate the relationship between the option contract and the subsidy contract in the paper. When a replenishment tactic is considered in the model, supply chain coordination and Pareto improvement can be achieved by introducing the option contract. The paper further shows that the option contract also can effectively coordinate the supply chain when demand is stochastic. Numerical studies are conducted to illustrate our models and validate our findings.
Keywords: Supply chain coordination | Vendor-managed inventory | Yield uncertainty | Option contract | Replenishment tactic
مقاله انگلیسی
3 نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سال 2012
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار بوسیله فراهم کردن محیطی مطمئن یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد . در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند0 .این بازارها "بازار اختیار معامله سهام" نامیده می شوند .این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است . در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش میدانی داده های مورد نظرجمع آوری شده اند . داده ها از پرسشنامه ای که بین سهامداران حاضر در تالار بورس توزیع شده بدست آمده و با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد .در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارائه شده است .
واژگان کلیدی: ریسک ، بیمه ، سهام ، اختیار معامله
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi