دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نوسان قیمت::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - نوسان قیمت

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 اهمیت تاثیرات تقویم در بازار برق
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
چگونگی هماهنگی عرضه و تقاضا تبدیل به یک سوال طولانی مدت در بازار برق شده است، و ناهنجاری های مرتبط با اشکالات تقویم عوامل بحرانی برای تخصیص منابع هستند. این مقاله یک روش ارزیابی اهمیت تمام تاثیرات ممکن در فرکانس های زمانی متفاوت معرفی می‌کند. ما روش تست خودمان را در بزرگ ترین پلت فرم معاملات برق در ایالات متحده پیاده سازی می‌کنیم. با استفاده از اطاعات معاملات روزانه فرکانس بالا، تاثیرات تقویم در فرکانس های زمانی متفاوت (روز-از-هفته، ساعت-از-روز، ماه-از-سال، روز-از-ماه و فصل) را ارزیابی می‌کنیم. نتایج ما وجود تاثیرات تقویم در هر بعد از فرکانس زمانی، و مخصوصا آن تاثیرات تقویم با اهمیت آماری را تایید می کند. علاوه بر آن، این مطالعه وجوه اشتراک بین بازارهای برق و بازار های پولی که امکان درخواست مدیریت بازار های پولی به بازار های برق را کشف می‌کند. در کنار آن، تاثیرات شناسایی شده تقویم الگو های دوره ای تعادل بازار و تسهیل پیاده سازی راه حل های فنی صحیح در بازار های برق را شرح می‌دهد.
کلید واژه ها: تاثیرات تقویم | بازار برق PJM | قیمت برق | نوسان قیمت
مقاله ترجمه شده
2 عدم اطمینان، ساختار بازار و نقدینگی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 65
در این مطالعه ما نشان دادیم عدم اطمینان دربازار(اندازه گیری شده توسط شاخص نوسان(VIX) بورس اختیار معامله شیکاگو(CBOB))که در یک بازار بزرگ اعمال می شود،اثرگسترده ای بر نقدینگی دارد که موجب حرکت هماهنگ در نقدینگی دارایی های فردی می شود.تاثیر شاخص نوسان بورس اختیار معامله شیکاگو بر نقدینگی سهام بیشتر از ترکیب اثرات همه عوامل مشترک دیگر بر نقدینگی سهام است.ما نشان دادیم که کشش عدم اطمینان نقدینگی(UEL:درصد تغییر در نقدینگی با توجه به 1%تغییردرVIX) پیرامون تغییرات تنظیمی در بازار آمریکا که در آن نقش معامله گران عمومی افزایش یافته است ،حداقل نوسان قیمت قابل قبول کاهش یافته است،تعهد مثبت معامله گرانNASDAQ سست شده است وسیستم های خاص بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)منسوخ شده اند ،افزایش یافته است. کلید واژه ها: نقدینگی اشتراک | شاخص VIX | نوسانات | سازندگان بازار | عدم قطعیت | ساختار بازار
مقاله ترجمه شده
3 عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل سوداگری
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 29 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله به بررسی تأثیر نسبی تقاضای بنیادی و سوداگرانه بر سطح و نوسان قیمت آتی نفت می-پردازیم. در مرحله اول، بر اساس معاملات اخلال¬زا یک مدل نظری عامل ناهمگن برای بازار آتی نفت ارائه می¬کنیم. از این مدل برای بررسی ارتباط بین قیمت آتی نفت، نوسان، تغییر تقاضای بنیادی اصلی و وجود انواع مختلف عوامل استفاده می¬کنیم. معامله¬گران تجاری (که از نزدیک با نفت در ارتباط هستند) و معامله¬گران غیرتجاری (که از نزدیک با نفت در ارتباط نیستند) را تفکیک می¬کنیم. بر اساس مدل نظری، دریافتیم که تعادل¬های متعددی می¬تواند وجود داشته باشد. به طور خاص، از یک سو اگر نوسان تقاضای بنیادی و عدم قطعیت نسبت به تقاضای آتی نفت بالا باشد و اختلاف قیمت نفت با تقاضای بنیادی یا روند قیمت کم باشد فقط معامله¬گران تجاری وارد بازار خواهند شد. از سوی دیگر اگر شوک غیرمنتظره¬ سنگینی به قیمت نقدی نفت وارد شود تمام معامله¬گران وارد بازار خواهند شد. در مرحله بعد، با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از طریق احتمالات انتقال وابسته به زمان، مدل را به صورت تجربی آزمایش می-کنیم. این مدل در طول بازه زمانی ژانویه 1992 تا آوریل 2011 برآورد شده است. نتایج نشان داد که تا سال 2004، تقاضای بنیادی اصلی مهم¬ترین دلیل تغییر قیمت¬های آتی نفت است. اما از سال 2004، تغییر رژیم متداول شده است و رژیم چارتیست از همه رایج¬تر بوده است.
طبقه¬بندی JEL: D84، Q33، Q41، G15
کلیدواژه¬ها: مدل های مارکوف سوئیچینگ | قیمت نفت | سوداگری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی