دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Conditional Value-at-Risk::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - Conditional Value-at-Risk

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Risk-averse supplier selection and order allocation in the centralized supply chains under disruption risks
انتخاب تامین کننده متنفر از ریسک و تخصیص سفارش در زنجیره های تأمین متمرکز تحت خطرات اخلال-2021
This paper proposes a mixed-integer non-linear programming (MINLP) model for the integrated supplier selec- tion and order allocation in a centralized supply chain considering the disruption risks and a risk-averse decision- maker. In order to capture a realistic scenario of considering the geographical characteristics of the suppliers, we assume that the suppliers belong to two regions: the buyer’s region (domestic suppliers) and outside of the buyer’s region (foreign suppliers). Considering this realistic feature, the supply chain might face two types of disruption risk: first, local disruption risks which might uniquely occur inside each supplier such as equipment breakdowns, and second, regional disruption risks that might occur in the region of the suppliers located in the same geographical region such as natural hazards. We formulate the problem considering a risk-neutral decision- maker as a benchmark, and then a risk-averse model is presented. In the latter case, we apply two types of risk assessment tools introduced in the finance literature to analyze the decision maker’s behavior: value-at-risk (VaR) and conditional value-at-risk (CVaR). We show that developed models are non-convex programming, and therefore, we apply the particle swarm optimization (PSO) algorithm as the solution approach. We also compare the developed PSO algorithm with the Genetic algorithm (GA) and the commercial GAMS solver to verify the efficiency of the solution method. The computational experiments indicate the impact of the decision maker’s attitude on the supplier selection and the order quantity.
Keywords: Supplier selection | Disruption risks | Order allocation | Conditional value-at-risk | Meta-heuristic algorithms
مقاله انگلیسی
2 Bank systemic risk and CEO overconfidence
ریسک سیستمی بانکی و اعتماد به نفس بیش از حد مدیر-2019
This study examines the relationship between CEO overconfidence and banking systemic risk. We employ the CoVaR (Conditional Value-at-Risk) approach to measure a banks contribution to systemic risk and compute its MES (Marginal Expected Shortfall) and SRISK (Systemic Risk index) to measure the exposure to banking systemic risk. We use a stock options based measure for CEO overconfidence and explore how managerial overconfidence could be associated with banking systemic risk. Using data for U.S. banks from 1995–2014, we find evidence that banks with overconfident CEOs have a higher contribution and exposure to systemic risk than banks with non-overconfident CEOs. We also show that the impact of CEO overconfidence contributed significantly more to systemic risk during the financial crisis of 2008–2009.
Keywords: CEO Overconfidence | Finance crisis | Banking | Systemic risk
مقاله انگلیسی
3 پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله یک استراتژی پوشش متقاطع چند ارزی را پیشنهاد می کند که ریسک ارز (تبادل) را کاهش می دهد. استفاده از مشتقات در شرکت های کوچک و متوسط (SME) رایج نیست اما علی رغم پیچیدگی که دارد، می تواند برای آنهایی که فعالیت های بین المللی دارند، جذاب باشد. به طور خاص، کاهش ریسک ارز از طریق استفاده از پوشش متقاطع چندارزی طبیعی با توجه به ارزش در ریسک مشروط (CVaR) و ارزش در ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک بازار به جای واریانس، اندازه گیری می شود. CVaR با استفاده از برنامه های خطی به حداقل می رسد در حالی که یک الگوریتم ژنتیک چندمنظوره برای کمینه کردن VaR طراحی شده است که با توجه به دو سناریو برای هر ارز می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که استراتژی پوشش بهینه که VaR را کمینه می کند با استراتژی پوشش CVaR کمینه متفاوت است. یک نکته بسیار جالب این است که تنها با سرمایه گذاری در سایر ارزها، کاهش ریسک معنی دار در VaR و CVaR قابل حصول است.
کلیدواژگان: پوشش متقاطع | ارزش در ریسک مشروط | ارزش در ریسک | تنوع چندارزی | الگوریتم ژنتیک چندمنظوره
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3847 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 3847 :::::::: افراد آنلاین: 67