دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Hedge ratio::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - Hedge ratio

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 Hedge ratio on Markov regime-switching diagonal Bekk–Garch model
نرخ تامین روی مدل قطری تبدیل رژیم بک - گارچ-2018
Chinas stock market is known with quick change and violent fluctuation in recent years. This paper develops a Markov regime switching diagonal Bekk–Garch model, enabling parameters to be state dependent upon the regime of market. The empirical results show that different states exist. The high volatility regime has a lower state probability, while the low volatility regime has a higher state probability. The likelihood value show the regime-switching diagonal Bekk–Garch model fits the sample better. Both comparisons of hedge performance in and out-of-sample indicate that a regime-switching Bekk–Garch model is the optimal hedge strategy, followed by Bekk–Garch and OLS model.
keywords: Stock index futures| Hedge ratio| Regime-switching| Garch models
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 8798 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 8798 :::::::: افراد آنلاین: 85