دانلود و نمایش مقالات مرتبط با S&P 500::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - S&P 500

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 Algorithmic sign prediction and covariate selection across eleven international stock markets
پیش بینی علائم الگوریتمی و انتخاب متغیرها در یازده بورس بین المللی سهام-2019
I investigate whether an expert system can be used for profitable long-term asset management. The trad- ing strategy of the expert system needs to be based on market predictions. To this end, I generate binary predictions of the market returns by using statistical and machine-learning algorithms. The methods used include logistic regressions, regularized logistic regressions and similarity-based classification. I test the methods in a contemporary data set involving data from eleven developed markets. Both statistical and economic significance of the results are considered. As an ensemble, the results seem to indicate that there is some degree of mild predictability in the stock markets. Some of the results obtained are highly significant in the economic sense, featuring annualized excess returns of 3.1% (France), 2.9% (Netherlands) and 0.8% (United States). However, statistically significant results are seldom found. Consequently, the re- sults do not completely invalidate the efficient-market hypothesis.
Keywords: Stock market indices | S&P 500 | Sign prediction | Efficient-market hypothesis | Regularized regression | Similarity-based classification
مقاله انگلیسی
2 Option-implied objective measures of market risk
سنجه های هدفمند دال بر گزینه برای خطر بازار-2018
Foster and Hart (2009) introduce an objective measure of the riskiness of an asset that implies a bound on how much of one’s wealth is ‘safe’ to invest in the asset while (a.s.) guaranteeing no-bankruptcy. In this study, we translate the Foster–Hart measure from static and abstract gambles to dynamic and applied finance using nonparametric estimation of risk-neutral densities from S&P 500 call and put option prices covering 2003–2013. The dynamics of the resulting ‘option-implied Foster–Hart bound’ are assessed in light of other well-known option-implied risk measures including value at risk, expected shortfall and risk-neutral volatility, as well as high moments of the densities and several industry measures. Rigorous variable selection reveals that the new measure is a significant predictor of (large) ahead-return downturns. Furthermore, it grasps more characteristics of the risk-neutral probability distributions in terms of moments than other measures and exhibits predictive consistency. The robustness of the risk-neutral density estimation is analyzed via Monte Carlo methods.
keywords: Risk measure |Risk dynamics |Risk-neutral densities |Value at risk |Expected shortfall
مقاله انگلیسی
3 آیا درگیری خانواده علت اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمد ها تاثیر می گذارد را توضیح میدهد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
ما به بررسی این می پردازیم که درگیری خانواده در مالکیت، مدیریت، یا حاکمیت یک تجارت چطور بر درگیری آن در مدیریت درآمد ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تاثیر می گذارد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های S&P 500، ما پی بردیم که شرکت های خانوادگی میل به این دارند که عملکرد CSR بالاتری داشته باشند، که این می تواند به آنها کمک کند تا مشروعیت و سرمایه ی اجتماعی-احساسی خود را حفظ کنند. شرکت های خانوادگی همینطور کمتر در مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی درگیر می شوند، اگرچه آنها از نظر مدیریت درآمد واقعی فرقی با شرکت های غیرخانوادگی ندارند. برعکس تحقیقات قبلی، ما پی بردیم که عملکرد CSR ارتباط نزدیکی با رفتار مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی یا مدیریتواقعی درآمد ها پس از در نظر گرفتن اثر درگیری خانواده ندارد. یافته های ما نشان می دهند که ارتباط بین عملکرد CSR و درگیری خانواده پیشران اصلی ارتباط بین عملکرد CSR و مدیریت درآمد ها است که در تحقیقات قبلی ذکر شد.
مقاله ترجمه شده
4 Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises
اوخ! من دوباره اونو انجام دادم: اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های تیم مدیریت عالی بر احتمال بحران آسیب محصول-2016
Product-harm crises are ubiquitous in today's marketplace. Prior research has explored the negative consequences associated with these crises and highlighted effective crisis management strategies. Limited attention, however, has been devoted to exploring the antecedents of such crises. The authors use agency theory to explore corporate governance and top management team (TMT) characteristics that impact firms' likelihood of experiencing a product-harm crisis. They argue that family firms, firms with higher levels of managerial ownership, and firms in which the marketing function has a higher influence in the TMT are likely to exhibit a higher strategic emphasis on product quality. Strategic product-quality emphasis, in turn, mediates these firms' lower likelihood of encountering a product-harm crisis. An analysis of 116 S&P 500 firms across 2006– 2011 provides considerable support for the authors' arguments. These results have important implications for practitioners and for scholars working in the areas of innovation, family business, and corporate governance.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Product-harm crisis | Innovation | Family firms | Managerial ownership | Chief Marketing Officer
مقاله انگلیسی
5 اثرات بازده بورس سهام و ارز ایالت متحده و تغییرات بر روی VKOSPI
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
KOSPI (شاخص مرکب قیمت گذاری سهام کشور کره)، 200 اپشن، یکی از فرامده های (غیراصلی) فعال تجاری در جهان است. این مقاله، بطور تجربی، به بررسی ازمون: الف) خصوصیات اماری شاخص معرف تغییرات ضمنی کشور کره (VKOSPI) ناشی از KOSPI 200 options ، و ب) اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که می توانند پروسه تغییرات ضمنی شاخص را (با استفاده از مدل های خودکاهشی تقویت شده ناهمگون (HAR) با متغیرهای کمکی برون زاد، پیش بینی نمایند. نتایج حاصل پیشنهاد می کنند که چهارچوب پیچیده HAR، قادر به توصیف پویایی شناسی VKOSPI، است و از اینرو برخی از متغیرهای درونی اقتصاد کلان، VKOSPI را توصیف می کنند. بطور قابل توجهی، به این نتیجه رسیدیم که بازده بورس سهام و ارز و شاخص تغییرات ضمنی بازار ایالات متحده (یعنیS&P 500 spot return و VIX از 500 options S&P) نقشی کلیدی در پیش بینی سطح VKOSPI و بیان پویایی ان دارد. بعلاوه، در حالیکه بازده بورس سهام و ارز داخلی، VKOSPI را پیش بینی نمی کند، بازده بورس سهام و ارز ایالت متحده، نسبتا، عملکرد خوبی دارد. زمانی که دو عامل جهانی (هم بازده بورس سهام و ارز ایالت متحده و هم شاخص تغییرات ضمنی US)، در چهارچوب HAR ادغام می شوند، مدل نامبرده، بهترین عملکرد را هم در خصوص برازندگی و تناسب در نمونه و هم در توانایی پیش بینی خارج از نمونه، نشان می دهد. کلید واژه ها: مدل HAR | شاخص تغییرات ضمنی | KOSPI 200 options | S&P 500 | VIX | VKOSPI.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi