دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ریسک اعتباری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - ریسک اعتباری

تعداد مقالات یافته شده: 22
ردیف عنوان نوع
1 Imbalanced credit risk evaluation based on multiple sampling, multiple kernel fuzzy self-organizing map and local accuracy ensemble
ارزیابی ریسک اعتباری نامتوازن بر اساس نمونه گیری چندگانه ، نقشه خود سازماندهی فازی چند هسته ای و گروه دقت محلی-2020
Credit risk evaluation model is generally regarded as a valid method for business risk management. Although the most of literatures about credit risk evaluation always use class-balanced data as sample sets, the study on class-imbalanced datasets is more suitable for actual situation. This paper proposes a new ensemble model to evaluate class-imbalanced credit risk, which integrates multiple sampling, multiple kernel fuzzy self-organizing map and local accuracy ensemble. To preprocess imbalanced sample sets of credit risk evaluation, multiple sampling approaches (synthetic minority over-sampling technique, under sampling and hybrid sampling) are improved and integrated to acquire balanced datasets. To construct more suitable base classifiers, multiple kernel functions (Gaussian, Polynomial and Sigmoid) respectively are used to improve fuzzy self-organizing map. Then, the balanced sample sets are respectively processed by the improved base classifiers to acquire different prediction results. The local accuracy ensemble method is employed to dynamically synthesize these prediction results to obtain final result. The new ensemble model can further avoid over-fitting and information loss, be more suitable to handle the dataset including different financial indicators, and acquire the stable and satisfactory prediction result for imbalanced credit risk evaluation In the empirical research, this paper adopts the financial data from Chinese listed companies, and makes the comparative analysis with the relative models step by step. The results can prove that the new ensemble model presented by this article has better performance than other methods in terms of evaluating the imbalanced credit risk.© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Credit risk evaluation | Class-imbalanced data | Multiple sampling | Multiple kernel fuzzy self-organizing map | Local accuracy ensemble
مقاله انگلیسی
2 Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures
پیش بینی خطر پریشانی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی-2020
Corporate governance is an important determinant of corporate performance. Poor corporate governance can damage the interests of shareholders, and may lead to business collapse. This paper expands the literature on credit risk management by assessing the effectiveness of aspects of corporate governance for predicting financial distress in a dynamic discrete-time survival analysis model. It is a comprehensive, up-to-date and thorough study, which uses a large range of corporate governance measures, financial ratios and macroeconomic variables in a panel data structure over a 17-year period. Furthermore, the paper addresses the relationship between government ownership and the risk of financial distress in China. The results suggest that although corporate governance alone is not sufficient to accurately predict financial distress, it can add to the predictive power of financial ratios and macroeconomic factors. In addition, the model provides insights into the role of state ownership, independent directors, institutional investors and some personal characteristics of the Chair of the board. Implications are made regarding them and the debt and bankruptcy problem in China and Asia.
Keywords: Corporate governance | Credit risk | Survival analysis | Financial distress | Ownership structure
مقاله انگلیسی
3 Banking credit worthiness: Evaluating the complex relationships
ارزش اعتبار بانکی: ارزیابی روابط پیچیده-2019
In developing economies agriculture and farming play crucial roles for economic sustainable develop- ment. Farmer credit risk evaluation is an important issue when determining financial support to farm- ers, improving agricultural supply chain performance, and ensuring profitability of financial institutions. Credit risk evaluation, or creditworthiness, is not a trivial exercise due to various complexities. Honor- ing complexity is necessary to effectively evaluate and predict farmer creditworthiness. A methodology using fuzzy rough-set theory and fuzzy C-means clustering is used to evaluate and investigate the com- plex relationships between farmer characteristics, competitive environmental factors, and farmer credit level. The methodology is detailed using actual bank data from 2044 farmers within China. This empir- ical methodology generates decision rules that provide insight to more complex relationships than can be found through standard econometric multivariate approaches. A rule-based methodological outcome can be used to predict the creditworthiness of farmers and to aid in agricultural loan decision making. Prediction accuracy of the rule-base was 81.16%. A central finding is that education and skills related characteristics are important for determining farmer credit-worthiness. Other implications are presented along with study limitations and future research directions
Keywords: Or in banking | Credit risk | Fuzzy rough-set | Fuzzy C-means | Farmers | China
مقاله انگلیسی
4 Decomposing banking performance into economic and credit risk efficiencies
تجزیه عملکرد بانکی به ریسک اقتصادی و اعتبار-2019
This paper proposes a non-parametric approach of a banking production technology that decomposes performance into economic and credit risk efficiencies. The basis of our approach is to separate the pro- duction technology into two sub-technologies. The former is the production of non-interest income and loans from a set of traditional inputs. The latter is attached to the production of interest income from loans where an explicit distinction between good and non-performing loans is introduced. Economic effi- ciency comes from the production of good outputs, namely interest and non-interest income, while credit risk management efficiency is related to the minimization of the non-performing loans that can be con- sidered as an unintended or bad output. The model is applied to Chinese financial data covering 30 banks from 2005 to 2012 and different scenarios are considered. The results indicate that income could be in- creased by an average rate of 16% while non-performing loans could be decreased by an average rate of 33%. According to our results, banking managers could strike a balance between economic performance and credit risk management and make more appropriate decisions in line with their preferences.
Keywords: Data Envelopment Analysis | Credit risk | Economic efficiency | Banking performance | Non-performing loans
مقاله انگلیسی
5 What drives credit risk in the Indian banking industry? An empirical investigation
چه چیزی باعث ایجاد ریسک اعتباری در صنعت بانکی هند می شود؟ یک تحقیق تجربی-2019
Using a two-step system GMM approach on a unique bank-level dataset for the period 1998/ 99–2013/14, this paper tries to explore the key determinants of credit risk in the Indian banking industry. The main premise of this paper is that, along with regulatory and institutional factors, both macroeconomic and bank-specific variables influence the formation of credit risk in a banking system, and their influences vary across ownership groups. The empirical findings suggest that lower profitability, more diversification in the banking business, the large size of banks and a higher concentration of banks in lending increase the probability of defaults in India. We find a significant degree of persistence in credit risk, and the observed persistence is higher in the gross non-performing loans (NPLs) specification relative to what has been observed in the net NPLs specification. In the case of public sector banks, NPLs are more sensitive to internal bankspecific factors, while for private and foreign banks, macroeconomic and industry-related factors play a significant role in determining credit risk. Our results are robust for different panel data estimation models and sub-samples of ownership groups. The findings of this paper provide important insights into the formation of default risk in the banking system of an emerging market economy.
Keywords: Credit risk | Persistence effect | System GMM | Indian banks
مقاله انگلیسی
6 نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
نفوذ خارجی در صنعت بانکداری، از لحاظ میزان دارایی ها و شعب بانکی، تاثیرات متفاوتی بر ریسک اعتباری دارد و در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم. به طور کلی، سهم گسترده ای از دارایی های کلی که مربوط به بانک های خارجی می باشند، سبب افزایش وام های ناکارآمد می شوند و این در حالی است که برخی از بانک های خارجی (نوعی از بانک است که موظف است مقررات کشور مربوطه و کشور میزبان را نیز رعایت کند) ریسک اعتباری را کاهش می دهند. بطور بیشتر، نقشی که بانک های خارجی درکاهش سهام دارند مشروط بر اندازه گیری میزان رقابت بانکی و وضعیت درآمد مربوط به کشور مورد نظر می باشد. بخش عمده ای از سهامی که مربوط به شعب بانک های خارجی می باشد، سبب این می شود که میزان وامهای ناکارآمد کاهش یابد و این قضیه زمانی اتفاق می افتد که میزان تمرکز بانکی و نه قدرت بازار بانکی فراتر از سطح معمول شود. این یافته ها در بازار های در حال ظهور به طور رسمی بیان شده اند. علاوه بر این می توانیم ریسک اعتباری بیشتر را که مربوط به بانک می باشد، به سبب نفوذ خارجی و رقابت بانکی و با توجه به فرضیه ی loss-leader (استراتژی قیمت گذاری است که در آن محصول با قیمتی زیر قیمت بازار خود به فروش می رسد) بیان نماییم که ناشی از درآمد های بدون بهره ی بانکی می باشد. ایجاد انگیزه در صنعت بانکداری، به منظور جلوگیری از استراتژی فروش جانبی(cross-selling) که هدف آن افزایش درآمد های بدون بهره می باشد، ضروری می باشد که دلیل این امر وجود تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در صنعت بانکداری می باشد.
کلمات کلیدی: نفوذ بانک های خارجی | رقابت بانکی | ریسک اعتباری.
مقاله ترجمه شده
7 Integration of unsupervised and supervised machine learning algorithms for credit risk assessment
ادغام الگوریتم های یادگیری ماشین بدون نظارت و نظارت برای ارزیابی ریسک اعتباری-2019
For the sake of credit risk assessment, credit scoring has become a critical tool to discriminate “bad”applicants from “good”applicants for financial institutions. Accordingly, a wide range of supervised ma- chine learning algorithms have been successfully applied to credit scoring; however, integration of unsu- pervised learning with supervised learning in this field has drawn little consideration. In this work, we propose a combination strategy of integrating unsupervised learning with supervised learning for credit risk assessment. The difference between our work and other previous work on unsupervised integra- tion is that we apply unsupervised learning techniques at two different stages: the consensus stage and dataset clustering stage. Comparisons of model performance are performed based on three credit datasets in four groups: individual models, individual models + consensus model, clustering + individual models, clustering + individual models + consensus model. As a result, integration at either the consensus stage or dataset clustering stage is effective on improving the performance of credit scoring models. Moreover, the combination of the two stages achieves the best performance, thereby confirming the superiority of the proposed integration of unsupervised and supervised machine learning algorithms, which boost our confidence that this strategy can be extended to many other credit datasets from financial institutions.
Keywords: Credit scoring | Ensemble model | Unsupervised machine learning | Supervised machine learning | Kohonen’s self-organizing maps (SOM)
مقاله انگلیسی
8 Foreign penetration, competition, and credit risk in banking
نفوذ خارجی ، رقابت و ریسک اعتباری در بانکی-2019
This paper reveals that foreign penetration in terms of assets and branches exhibits different impacts on credit risk in banking. In general, a higher share of foreign banks’ total assets exacerbates nonperforming loans, but the increased number of foreign banks diminishes credit risk. Moreover, the role of foreign banks in mitigating credit risk is conditional on the measure of bank competition and country income status. A higher share of foreign bank branches can diminish nonperforming loans after bank concentration, not bank market power, exceeds a certain level. These findings are more pronounced for emerging markets. In addition, higher bank credit risk due to foreign penetration and bank competition can partly be explained by the loss-leader hypothesis coming from higher bank noninterest income. Providing incentives for the banking industry to avoid cross-selling strategies in boosting noninterest income is necessary due to changes in foreign penetration and competition in banking.
Keywords: Foreign bank penetration | Bank competition | Credit risk
مقاله انگلیسی
9 نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله نشان می دهد که نفوذ خارجی از لحاظ مقدار دارایی و شعبه های بانکی تأثیرات متفاوتی بر ریسک اعتباری در بانکداری دارد. به طور کلی، سهم گسترده ای از دارایی های کلی که مربوط به بانک های خارجی می باشند، سبب افزایش وام های ناکارآمد ( Non-performing Loans ) می شوند و این در حالی است که برخی از بانک های خارجی (نوعی از بانک است که موظف است مقررات کشور مربوطه و کشور میزبان را نیز رعایت کند) ریسک اعتباری را کاهش می دهند. بطور بیشتر، نقشی که بانک های خارجی درکاهش سهام دارند مشروط بر اندازه گیری میزان رقابت بانکی و وضعیت درآمد مربوط به کشور مورد نظر می باشد. بخش عمده ای از سهامی که مربوط به شعب بانک های خارجی می باشد، سبب این می شود که میزان وامهای ناکارآمد کاهش یابد و این قضیه زمانی اتفاق می افتد که میزان تمرکز بانکی و نه قدرت بازار بانکی فراتر از سطح معمول شود. این یافته ها در بازار های در حال ظهور به طور رسمی بیان شده اند. علاوه بر این می توانیم ریسک اعتباری بیشتر را که مربوط به بانک می باشد، به سبب نفوذ خارجی و رقابت بانکی و با توجه به فرضیه ی loss-leader (استراتژی قیمت گذاری است که در آن محصول با قیمتی زیر قیمت بازار خود به فروش می رسد) بیان نماییم که ناشی از درآمد های بدون بهره ی بانکی می باشد. ایجاد انگیزه در صنعت بانکداری، به منظور جلوگیری از استراتژی فروش جانبی(cross-selling) که هدف آن افزایش درآمد های بدون بهره می باشد، ضروری می باشد که دلیل این امر وجود تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در صنعت بانکداری می باشد.
کلمات کلیدی: نفوذ بانک های خارجی | رقابت بانکی | ریسک اعتباری.
مقاله ترجمه شده
10 رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری و دارایی های غیرفعال بانک های تجاری در هند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه‌های ریسک اعتباری بر عملکرد مدیریت ریسک اعتباری و رشد دارایی‌های غیرفعال (NPA) بانک‌های تجاری در هند است.
طرح / روش شناسی / رویکرد: داده ها از منابع اولیه و ثانویه به دست آمده است. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه در میان مدیران ریسک بانک های هندی جمع آوری شده است. داده های ثانویه در مورد NPA های بانک های هندی از گزارش های سالانه و پایگاه داده Prowess گردآوری شده توسط مرکز نظارت بر اقتصاد هند است. برای تخمین مدل های مطالعه از رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که شناسایی ریسک اعتباری به طور قابل توجهی بر عملکرد ریسک اعتباری تأثیر می گذارد. نتایج قوی هستند زیرا شناسایی ریسک اعتباری به طور منفی با رشد سالانه NPA ها یا وام ها مرتبط است. شواهدی در حمایت از انتظارات پیشینی از عملکرد ریسک اعتباری بهتر بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی وجود دارد.
پیامدهای عملی: این مطالعه پیامدهایی برای بانک های هندی دارد که از سطح بالایی از زیان ناشی از وام های بد رنج می برند. علاوه بر این، پیامدهایی برای اجرای هنجارهای جدید توافق بازل (بازل III) توسط بانک مرکزی هند خواهد داشت.
پیامدهای اجتماعی: در صورت عدم مداخله مناسب توسط دولت و بانک مرکزی در قالب تغییرات در زیرساخت های نهادی و نظارتی، افزایش و سطح بالای NPA ها پیامدهای نامطلوبی بر جریان اعتبار در اقتصاد خواهد داشت. مشکلات در بخش بانکداری و خدمات مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی صنعتی و رشد کل و نیز رشد کمتر (یا منفی) اشتغال خواهد شد.
اصالت/ارزش: شواهد کمی از شیوه های مدیریت ریسک اعتباری بانک های هندی و رابطه آنها با عملکرد ریسک اعتباری و رشد NPA وجود دارد. نیاز به یک سیستم مدیریت ریسک موثر برای مدیریت ریسک اعتباری در زمینه NPAهای بالا و رو به رشد بانکهای هندی و پیامدهای آن برای اقتصاد هند از اهمیت و فوریت ویژه ای برخوردار است.
واژگان کلیدی: بانک های هندی | مدیریت ریسک | مالکیت | ریسک اعتباری | شناسایی ریسک | دارایی های غیرفعال.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 7950 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 7950 :::::::: افراد آنلاین: 70