دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شکست های ساختاری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - شکست های ساختاری

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Credit risk modelling under recessionary and financially distressed conditions
مدلسازی خطر اعتباری تحت شرایط دشوار مالی و رکود -2018
This paper provides clear cut evidence that economic recession and distressed financial conditions, as well as political instability constitute the key factors for mortgage default. Banning foreclosure procedures, often adopted by governments to mitigate the effects of the above conditions on loan defaulting, are found to positively influence the loan default probability, and thus they make efforts of banks to restructure (or refinance) mortgage loans a difficult task. Our results add support to the view that foreclosure moratorium may raise moral hazard incentives that borrowers will not maintain their payments in long run. The empirical analysis of the paper is based on an extension of the discrete-time survival analysis model which allows for a structural break in its baseline hazard function and a unique set of individual loan accounts. We also consider alternative specifications of the binary link function between default events and covariates. Asymmetric link functions are found to be more appropriate under financial distressed conditions.
keywords: Mortgage loans |Survival analysis |Structural breaks |Financial distressed conditions |Probability of default
مقاله انگلیسی
2 مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
این مقاله نواسانات زمانی بازده یکی از سهام های بازار اصلی هند را مدل سازی می کند ، که از نظر کلی ، بررسی می کند که آیا بورس اوراق بهادار ملی کشور هند در شهر بمبئی ، تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته است یا نه ، و توسط یک تست Chow شکست های ساختاری را آنالیز می کند. هر دو مدل متقارن و نامتقارن GARCH نشان می دهد که نواسانات بازده سهام NSE که در بازگشت نامقتارن و مداوم بوده است ، و در نتیجه بحران مالی ، افزایش یافته است. این مدل تحت توزیع تعمیم خطا ، به نظر مناسب ترین گزینه باشد. با این حال ، عملکرد پیش بینی آن در حالت خارج از نمونه ضعیف می باشد.
کلمات کلیدی: نوسانات | GARCH | بحران مالی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 5151 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 5151 :::::::: افراد آنلاین: 64