دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نوسانات تحقق یافته::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - نوسانات تحقق یافته

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 Forecasting volatility with time-varying leverage and volatility of volatility effects
پیش بینی نوسانات با تغییر زمان و اهرم و نوسانات اثرات نوسانات-2020
Predicting volatility is of primary importance for business applications in risk management, asset allocation, and the pricing of derivative instruments. This paper proposes a measurement model that considers the possibly time-varying interaction of realized volatility and asset returns according to a bivariate model to capture its major characteristics: (i) the long-term memory of the volatility process, (ii) the heavy tailedness of the distribution of returns, and (iii) the negative dependence of volatility and daily market returns. We assess the relevance of the effects of ‘‘the volatility of volatility’’ and time-varying ‘‘leverage’’ to the out-of-sample forecasting performance of the model, and evaluate the density of forecasts of market volatility. Empirical results show that our specification can outperform the benchmark HAR–GARCH model in terms of both point and density forecasts.© 2020 International Institute of Forecasters. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Realized volatility | Leverage effect | Volatility of volatility | Score driven models | Volatility prediction
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3224 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 3224 :::::::: افراد آنلاین: 59