دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کارآمدی بازار::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - کارآمدی بازار

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 Talking Numbers: Technical versus fundamental investment recommendations
حرف زدن درباره شماره ها: توضیه های سرمایه گذاری فنی دربرابر پایه ای-2018
Market efficiency is often evaluated through the ability of fundamental analysis or technical trading rules to exploit predictable patterns in asset prices. The evidence following decades of empirical research is mixed. This paper reexamines the evidence using a novel database from the TV show “Talking Numbers.” We assess the performance of 1,599 investment recommendations, where each recommendation features a fundamental and a technical forecast. We show that technicians are able to predict individual stock returns to economically significant degrees up to a one-year horizon. Beyond that, the null hypothesis of market efficiency is not rejected for market-wide indices, equity sectors, bonds, or commodities.
keywords: Fundamental analysis |Technical rules |Market efficiency |Market anomalies
مقاله انگلیسی
2 Robust trading for ambiguity-averse insiders
تجارت مستحکم برای کارمندان داخلی بیزار از ابهام-2018
In an asset market with explicit trading rules we characterize the trading activity of an ambiguity-averse insider who faces Knightian uncertain over other market participants’ beliefs and implements a robust trading strategy. Such insider employs a max-min choice mechanism, so that in any round of trading she selects as her market order that which maximizes her expected profits against those market beliefs which penalize her most. Her trading strategy is equivalent to that of a risk-averse insider who does not face any Knightian uncertain and possesses risk-sensitive recursive preferences. As she finds it optimal to trade more aggressively and reveal her private information at a faster pace than her risk-neutral (expected-profit maximizer) counterpart, we find that ambiguity-aversion is beneficial to the efficiency of the market.
keywords: Insider trading |Market efficiency |Robust trading |Ambiguity-aversion |Risk-aversion
مقاله انگلیسی
3 Jumps, cojumps, and efficiency in the spot foreign exchange market
پرش ها، هم - پرشی ها و کارآمدی در بازار مبادله ای خارجی -2018
I identify intraday jumps and cojumps in exchange rates controlling for volatility patterns and relate these events to pre-scheduled macroeconomic news and market conditions. Event study results show that preceding jump and cojump events, exchange rate quote volume, illiquidity, signed order flow, and informed trades are at heightened levels revealing that jump events are consistent with rational dealer quoting behavior. Following jump and cojump events, quote volume and return variance remain at heightened levels while illiquidity, informed trade, and signed order flow remain at depressed levels providing evidence that order flow following jump events is largely uninformed liquidity provision.
keywords: Jumps |Cojumps |Foreign exchange market |Market efficiency |Stochastic volatility bias
مقاله انگلیسی
4 Agnostic fundamental analysis works
کارهای تحلیلی پایه ای بر اساس انکار خدا-2018
To assess stock market informational efficiency with minimal data snooping, we take the view of a statistician with little knowledge of finance. The statistician uses techniques such as least squares to estimate peer-implied fair values from the market values of replicating portfolios with the same accounting statements as the company being valued. Divergence of a companys peer-implied value estimate from its market value represents mispricing, motivating a convergence trade that earns risk-adjusted returns of up to 10% per year and is economically significant for both large and small cap firms. The rate of convergence decays to zero over the subsequent 34 months.
keywords: Valuation |Asset pricing |Market efficiency |Fundamental analysis |Point-in-Time |Theil-Sen
مقاله انگلیسی
5 خطر احتمالی سیستم : مقاله های آنلاین جعلی در مقابل حق کاربری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
اطلاعات کاربری و مخابرات آن در دنیای دیجیتال (فضای مجازی) دستخوش تغییر پارادایم در دهه ی گذشته شده است . مقاله های آنلاین یکی از اطلاعات کاربری به دست آوردنده ی ارزش تجاری و نفوز کاربر است. خرده فروشان ، فروشندگان ، شرکت های روابط عمومی ، رقیبان و بازرگانی ارائه دهندگان مقاله های آنلاین همگی در بهره برداری این موقعیت از طریق ایجاد استراتژی و انتشار مقاله های جعلی آنلاین دخیل هستند . مطالعات اخیر نشان می دهد که شیوع مقاله آنلاین جعلی در حال شکل گیری و نمایانی یک مشکل رو به رشد از نظر دقت و صحت آنلاین و بالقوه ، تنظیم بازار است . به این منظور منبع موثق استاندارد های تبلیغاتی انگلستان به راهنمای سفر موجود برای همه تاسیس شده است ، به علاوه پایگاه مقاله های خیلی محبوب از نظر صحت مورد بررسی تنظیم کنندگان قرار گرفتند .این مقاله به بررسی مقاله های آنلاین جعلی و عوامل آن ها برای گمراهی کاربران ، نقض قوانین کاربری و تحلیل کارآمدی بازار می پردازد . در یک بررسی از حقوق استرالیایی ها مشخص شد که گمراه کردن و رفتار فریبنده و گواهی دروغین در ساختن مقاله های جعلی یک عامل قابل بررسی در دادگاه است و آن ها شروع به تنظیم یک اقدام توجیهی کردند .همچنین این مقاله به بررسی عوامل حقوقی ، تکنیکی و راهکارهای ابتکاری ، مانند فرمان بهترین تکنیک ردیابی مقاله جعلی و افزایش اجبار و عملکرد تعلیم کاربر می پردازد ، نویسنده با این نگرش که محیط آنلاین ضمن رشد نامحدود چالش برانگیز است نتیجه گیری میکند ، حق کاربر استرالیایی حتما مناسب کاری است – درصورت وجود نقص در اجرای قانونی ، کشف مقاله ی جعلی و آگاهی کاربر سریعا گزارش شود.
کلیدواژه ها: مقاله های آنلاین جعلی | قانون کاربری | رفتار فریبنده گمراه کننده | اظهارات نادرست | تبلیغات | استرالیا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2323 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2323 :::::::: افراد آنلاین: 69